Saturday 28 April 2018

Risco de negociação de opções vix


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O que posso fazer para evitar isso no futuro?
Se você estiver em uma conexão pessoal, como em casa, você pode executar uma verificação antivírus em seu dispositivo para se certificar de que não está infectado com malware.
Se você estiver em um escritório ou rede compartilhada, você pode pedir ao administrador da rede para executar uma varredura na rede procurando dispositivos mal configurados ou infectados.
Outra maneira de evitar esta página no futuro é usar o Passo de Privacidade. Confira a extensão do navegador na Loja de Complementos do Firefox.
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Estratégias de Opções VIX.
O índice de volatilidade do mercado CBOE, também conhecido como VIX, pode ser um veículo comercial muito gratificante.
Você pode usar negociações de opções no VIX para aproveitar os diferentes movimentos e volatilidade nos mercados mais amplos. O VIX pode refletir a mesma volatilidade do S & amp; P 500. Jogar este índice longo ou curto pode aproveitar esses movimentos sem tanto risco quanto na compra ou venda direta dos futuros VIX.
Uma das minhas estratégias favoritas no VIX, é a Ratio Butterfly.
Ratio Butterfly Example.
Esse comércio é inserido quando sinto que o VIX é muito mais propenso a se mover mais alto do que menor. Um exemplo da estrutura desta borboleta pode ser o seguinte:
Com a negociação VIX ao redor do nível 15, você vende 4 VIX 15 Puts, compre 1 VIX 16 Coloque e compre 4 VIX 11 coloca. Coloque todas essas ordens no mesmo prazo de validade, aproximadamente 20 a 40 dias após a expiração.
Eu tive lucros consistentes com esta estratégia sempre que o VIX começa a trocar cerca de 15 ou mesmo mais baixo. Na área de 12 a 14, você também pode vender sua Borboleta em torno da greve 14.
Este comércio é colocado como um crédito líquido e pode ser relativamente barato de ajustar, com base no tamanho da sua tolerância ao risco. Você poderia colocar o comércio pequeno e, em seguida, arriscar 50% a 100% do custo do comércio.
Teta positiva.
Muitas vezes, este comércio está próximo da expiração das opções. Este comércio é positivo theta e quanto mais próximo do prazo de validade, mais ganhos de tempo e mais eu vou acumular.
O comerciante também pode especular sobre o VIX, simplesmente comprando longas chamadas ou longos pontos. Muitas vezes, eles não são muito caros. Você também pode comprar Long Call Verticals e Long Put Verticals para diminuir seu desembolso de capital e sua quantidade de risco.
Não usei estratégias Time Spread no VIX e não conheço o risco ou recompensas desse tipo de configuração.
Upside do VIX.
Uma outra coisa sobre a qual eu gostaria de cautela, está sendo curta na parte superior do VIX. Os movimentos ascendentes de VIX são frequentemente mais rápidos e muito mais dramáticos do que os movimentos VIX, onde a volatilidade está diminuindo.
Se você decidir fazer isso, certifique-se de ter feito um backup de todos os shorts e não entrar em chamadas curtas nuas. Certifique-se de entender os futuros VIX e as opções VIX bem antes de colocar qualquer transação ao vivo.
-Mark Fenton, Senior Mentor de Opções.
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Yahoo Finance.
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Negociando o VIX: o que você precisa saber.
Então, você acha que está pronto para negociar o VIX através de seus futuros, opções ou ETFs. Tenho notícias para você: a maioria dos comerciantes não tem idéia do que estão olhando quando se trata de algo a ver com o VIX.
Uma vez que há muito foco no VIX como o "medidor de medo" e porque é usado como um indicador de sentimento bastante confiável pelos comerciantes, ele ajuda a entender verdadeiramente como ele é calculado e o que suas flutuações representam.
Primeiro, precisamos saber que a volatilidade é simplesmente um bom desvio padrão antigo. E os números "vol" como o VIX são expressos como desvio padrão anualizado. Um VIX em 40 significa que o mercado espera que o S & amp; P 500 fique abaixo de 40% para cima ou para baixo, um ano a partir de agora, em cerca de 68% dos casos.
Você pode se perguntar o quão útil é falar sobre "onde o mercado estará dentro de um ano, 68% do tempo". Eu abordo isso no meu artigo, desmistificando o VIX e mostrando uma maneira melhor de pensar sobre este barômetro de risco mais incompreendido usando um "truque mágico" de matemática especial.
Agora, vamos ver como o VIX é construído.
Embora possa haver medidas de volatilidade do movimento histórico dos preços de uma ação ou de um índice, o VIX é construído a partir do volume "implícito" de preços de opções no índice S & P 500.
A volatilidade implícita diz o que o mercado "pensa" será a volatilidade real do instrumento subjacente, visto pelos preços pagos pelas suas colocações e chamadas. Desta forma, os preços das opções "implicam" a volatilidade esperada.
No Chicago Board Options Exchange, de propriedade da CBOE Holdings (CBOE), o SPX é uma medida em tempo real do índice de ações S & amp; P 500. As opções SPX são negociadas fora desse cálculo em tempo real, embora não haja negociação real do próprio índice lá.
Embora relacionado, o SPX e o VIX não devem ser confundidos com o contrato de futuros CME Group (CME) S & amp; P 500, que também possui suas próprias opções. O SPX é considerado o índice em dinheiro ou "spot" e os futuros possuem uma data de entrega antecipada no ciclo trimestral de março.
Ambos são instrumentos vitais para a cobertura de risco por gestores de carteira institucional. Sem eles, o mercado de ações não teria liquidez e profundidade.
E isso mostra o porquê da volatilidade implícita das opções SPX expressadas através do VIX é tão importante. Como grandes gerentes de portfólio que não querem vender suas ações precisam usar o SPX e as chamadas para hedge. Isso significa que as opções SPX são muito líquidas. Você também possui uma quantidade razoável de hedge funds usando opções de SPX para especular sobre movimentos de índices.
O cálculo real do VIX pode ser um pouco complicado. Envolve a ponderação em tempo real e a mistura de dezenas de chamadas fora do dinheiro (OTM) e colocam volatilidades implícitas. Imagine o SPX em 1.200 e pense em todas as chamadas OTM de vantagem da greve de 1.210 e todas as desvantagens que o OTM coloca da greve 1.190.
Todos esses preços de exercício de opções implicam sua própria volatilidade e fazem parte do cálculo VIX que se esforçam para obter uma imagem realista e em tempo real do que os investidores estão pagando pela proteção.
O VIX também se baseia em opções das duas primeiras expirações de contrato que são negociadas em qualquer momento. Estes são mais misturados para obter uma "janela" de 30 dias com precisão na volatilidade implícita da SPX.
Se você está interessado na quebra completa no cálculo VIX, vá para o site do CBOE e encontre seu excelente livro branco explicando tudo isso em detalhes.
Isso é o suficiente da "classe VIX" por enquanto. Se você quiser mais, assista ao vídeo que acompanha este artigo, onde você encontrará sobre o meu outro artigo VIX: 7 coisas que você precisa saber, além de uma ótima ferramenta especial e gratuita para assistir a "curva de futuros" da VIX em tempo real.
Kevin Cook é estrategista sênior de estoque para Zacks, onde ele administra o portfólio do Market Timer.
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Risco de negociação de opções vix
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Procure capitalizar os movimentos de mercado para cima e para baixo.
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400 South LaSalle St.
Chicago, IL 60605.
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Opções e Futuros do Cboe Weekly têm o poder de mais.
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Dimensione a volatilidade de um portfólio de ações para ajudar a reduzir o risco ou aumentar os retornos ajustados pelo risco.
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