Sistemas de gestão de riscos comerciais

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Gerenciamento de riscos.

Saiba como gerenciar o risco assumido na negociação de ações!

Existem grandes diferenças entre comerciantes que são considerados profissionais ou amadores. Um comerciante profissional tentará avidamente controlar os riscos e compreender seus riscos diariamente. Um comerciante profissional sempre estará atento ao gerenciamento de riscos antes, durante e após todas as atividades de negociação. As qualidades que compõem um comerciante particularmente bom envolvem duas avaliações principais:

Exposição ao risco que virá de todo estoque comercial.

Nível de risco que eles estão dispostos a tomar.

Uma vez que um bom comerciante tenha cuidadosamente esses dois itens principais, eles começarão a entender corretamente o valor e o lucro que poderiam fazer de um comércio específico. Um comerciante que esteja atento a sua gestão de risco avaliará sua posição ou exposição em todas as atividades comerciais, e se o comércio escolhido correr um alto risco, eles reduzirão em ambos para controlar os riscos no portfólio.

Muitos comerciantes usam um programa de gerenciamento de riscos que é composto por vários procedimentos que são implementados para estimar os riscos. Os métodos são configurados para obter os melhores resultados de investimento e incluem:

Estas são todas as áreas de gestão de risco que devem ser cuidadosamente consideradas, para quantificar seus riscos e desempenho, os analistas financeiros aplicam esses conceitos e medem:

Market Beta (inclinação de regressão linear do seu portfólio ou estoque único)

Correlação (correlação de regressão linear do seu portfólio)

Volatilidade (desvio padrão das mudanças diárias em percentagem do preço do portfólio)

Razão de Retorno e Risco (taxas de retorno ou risco maiores significam melhor desempenho)

Uma área muito popular de gerenciamento de riscos é chamada de conceito de valor em risco (VAR). Muitos dos principais consultores de investimento ou casas comerciais usam esse conceito para medir os riscos absolutos de sua carteira. Estes são mensurados em dólares por dia. Para implementar adequadamente o VAR, é necessário que a pessoa estuda as séries temporais de preços em todas as ações de um portfólio específico. Muitos fatores passam a calcular o conceito VAR, fatores como a volatilidade de cada estoque, correlação entre todo o portfólio e a estabilidade das relações historicamente.

O gerenciamento de risco só é bem sucedido se o processo for iniciado antes do início de uma negociação. A gestão do risco de comércio único é implementada por base comercial. Você deve acessar muitas coisas antes de começar o conceito de gerenciamento de riscos.

Primeiro você deve saber o valor que está disposto a perder antes da negociação.

Então, você precisará garantir que o estoque seja ativo ou suficientemente líquido, isto é no caso de você querer vender ou comprar prontamente.

Avalie o "nível de perda cortada" antes de qualquer atividade comercial.

Conheça o nível de lucro de captura que você está direcionando.

Compre somente o seu estoque quando estiver no nível aceitável de preços.

Depois que seu comércio for confirmado, entre imediatamente uma perda de parada em ordem de mercado com seu nível previamente determinado.

Faça seu lucro imediatamente quando atingir o objetivo de lucro que você determinou.

Quando você gerencia seus riscos usando o conceito de gerenciamento de risco de comércio único, você achará que seus riscos de portfólio inteiro também estão sob seu controle. Além disso, existem áreas-chave que você deseja avaliar na gestão dos riscos do seu portfólio como um todo, também.

Antes de construir seu portfólio, conheça a tolerância geral de risco.

Avalie o nível geral de perda de corte, em geral, o seu portfólio como um todo não deve perder mais de 20% do capital.

Mantenha a diversidade com seus investimentos, tenha pelo menos três ações variadas.

Continua a praticar o gerenciamento de riscos de Comércio Único.

Avalie o risco global e o ponto em que o risco vem.

Se os limites de seus riscos forem excedidos, você deve agir rapidamente.

Se suas perdas atingirem o seu nível geral de perda de parada, é hora de fechar todo o portfólio.

Técnicas de gerenciamento de riscos para comerciantes ativos.

A gestão de riscos é um pré-requisito essencial, mas muitas vezes negligenciado, para negociação ativa bem sucedida. Afinal, um comerciante que gerou lucros substanciais ao longo de sua vida pode perder tudo em apenas um ou dois negócios ruins se o gerenciamento de risco adequado não for empregado. Este artigo irá discutir algumas estratégias simples que podem ser usadas para proteger seus lucros comerciais.

Planejando seus negócios.

Como o general militar chinês Sun Tzu disse: "Toda batalha é conquistada antes que seja travada". A frase implica que planejamento e estratégia - não as batalhas - ganham guerras. Da mesma forma, comerciantes bem sucedidos geralmente citam a frase: "Planejar o comércio e negociar o plano". Assim como na guerra, o planejamento futuro geralmente pode significar a diferença entre sucesso e fracasso.

Os pontos Stop-loss (S / L) e take-profit (T / P) representam duas formas principais em que os comerciantes podem planejar com antecedência ao negociar. Os comerciantes bem-sucedidos sabem o preço que estão dispostos a pagar e a que preço eles estão dispostos a vender e medem os resultados resultantes contra a probabilidade de o estoque atingir seus objetivos. Se o retorno ajustado for alto o suficiente, então eles executam o comércio.

Por outro lado, os comerciantes mal sucedidos geralmente entram em um comércio sem ter qualquer idéia dos pontos em que eles venderão com lucro ou prejuízo. Como os jogadores em uma série sortuda ou desafortunada, as emoções começam a assumir e ditar seus negócios. As perdas muitas vezes provocam que as pessoas se apeguem e esperam recuperar o dinheiro, enquanto os lucros muitas vezes atraem os comerciantes para que continuem a exercer ainda mais ganhos.

Stop-Loss e Take-Profit Points.

Um ponto de parada-perda é o preço pelo qual um comerciante irá vender um estoque e perca o comércio. Muitas vezes, isso acontece quando um comércio não mostra a forma como um comerciante esperava. Os pontos são projetados para evitar a mentalidade "ele vai voltar" e limitar as perdas antes de escalar. Por exemplo, se um estoque se rompe abaixo de um nível de suporte chave, os comerciantes costumam vender o mais rápido possível.

Do outro lado da mesa, um ponto de lucro é o preço pelo qual um comerciante irá vender um estoque e obter lucro no comércio. Muitas vezes, isso é quando a vantagem adicional é limitada, dado os riscos. Por exemplo, se um estoque se aproximar de um nível de resistência chave após um grande movimento para cima, os comerciantes podem querer vender antes do período de consolidação ter lugar.

Como definir de forma eficaz pontos Stop-Loss.

A definição de pontos de perda e perda de lucro geralmente é feita usando análise técnica, mas a análise fundamental também pode desempenhar um papel fundamental no tempo. Por exemplo, se um comerciante estiver segurando um estoque antes dos ganhos com a motivação de entusiasmo, ele ou ela pode querer vender antes que a notícia chegue ao mercado se as expectativas se tornaram muito altas, independentemente de o preço de lucro obtido ser atingido.

As médias móveis representam a maneira mais popular de definir esses pontos, pois são fáceis de calcular e amplamente pesquisados ​​pelo mercado. As principais médias móveis incluem as médias de cinco, nove, 20, 50, 100 e 200 dias. Estes são melhor definidos aplicando-os ao gráfico de um estoque e determinando se o preço das ações reagiu a eles no passado como um suporte ou nível de resistência.

Outra ótima maneira de colocar níveis de stop-loss ou take-profit é em suporte ou linhas de tendência de resistência. Estes podem ser desenhados conectando altos ou baixos anteriores que ocorreram em volume significante acima da média. Assim como as médias móveis, a chave é determinar os níveis nos quais o preço reage às linhas de tendência e, claro, com alto volume.

Ao definir esses pontos, aqui estão algumas das principais considerações:

Use as médias móveis a longo prazo para estoques mais voláteis para reduzir a chance de que um aumento de preço sem sentido desencadeie uma ordem de stop-loss a ser executada. Ajuste as médias móveis para corresponder às gamas de preços alvo; por exemplo, metas mais longas devem usar médias móveis maiores para reduzir o número de sinais gerados. Parar as perdas não deve estar mais perto do que 1.5 vezes a faixa atual alta a baixa (volatilidade), pois é provável que seja executado sem razão. Ajustar a perda de parada de acordo com a volatilidade do mercado; se o preço da ação não estiver se movendo demais, os pontos de stop-loss podem ser apertados. Use eventos fundamentais conhecidos, como lançamentos de ganhos, como períodos-chave para estar dentro ou fora de um comércio, pois a volatilidade e a incerteza podem aumentar.

Calculando o retorno esperado.

Definir pontos de stop-loss e take-profit também é necessário para calcular o retorno esperado. A importância deste cálculo não pode ser exagerada, pois obriga os comerciantes a pensar seus negócios e racionalizá-los. Além disso, dá-lhes uma maneira sistemática de comparar vários negócios e selecionar apenas os mais lucrativos.

Isso pode ser calculado usando a seguinte fórmula:

O resultado desse cálculo é um retorno esperado para o comerciante ativo, que depois o medirá contra outras oportunidades para determinar quais ações negociar. A probabilidade de ganho ou perda pode ser calculada usando fendas e avarias históricas dos níveis de suporte ou resistência; ou para comerciantes experientes, fazendo um palpite educado.

The Bottom Line.

Os comerciantes sempre devem saber quando planejam entrar ou sair de um comércio antes de serem executados. Ao utilizar efetivamente as perdas de compensação, um comerciante pode minimizar não apenas as perdas, mas também o número de vezes que um comércio é desnecessário. Faça o seu plano de batalha com antecedência para que você já saiba que ganhou a guerra.

Glossário de TI.

Negociação de energia e gerenciamento de riscos (ETRM)

Os sistemas de comércio de energia e gerenciamento de riscos (ETRM) envolvem a tomada de decisões comerciais e a execução do mercado usando um sistema integrado que permite o intercâmbio de dados entre as áreas de comércio, operações, crédito, contrato e contabilidade. Integral ao processo são identificação / captura de eventos e comércio, estratégias / políticas abrangentes de gerenciamento de riscos, agendamento / nomeação / transporte e execução de liquidação. O processo também prevê transparência de preços, monitoramento de mercado, acesso controlado e conformidade regulamentar.

Gartner Tech Conference & amp; Webinar.

A principal reunião de líderes de segurança, Gartner Security & amp; Risk Management Summit oferece a visão que você precisa para orientar sua organização para um futuro de negócios digital seguro. A agenda abrangente aborda as ameaças mais recentes, novas arquiteturas de segurança flexíveis, estratégias de governança, o papel principal do oficial de segurança da informação (CISO) e muito mais.

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Gerenciando Riscos e Segurança na Velocidade do Negócio Digital.

Cinco regras de ouro para criar uma política de segurança eficaz.

Agenda CIO 2017: uma perspectiva de segurança e gerenciamento de riscos.

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